CRITS®実績デフォルト率

CRITS®実績デフォルト率

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調査の概要

①調査対象

＊一般社団法人全国地方銀行協会の会員62行

②デフォルトの定義

＊前年の四半期末（3月末、6月末、9月末、12月末）時点における正常先・要注意先・要管理先または延滞3か月未満の先（以下「非デフォルト先」）のうち、1年以内に破綻懸念先・実質破綻先・破綻先もしくは延滞3か月以上のいずれかに初めて該当した先（以下「デフォルト先」）

③デフォルト率の計算方法

＊基準年月までの1年間のデフォルト先数を非デフォルト先数で除して計算

CRITS®信用リスク情報統合サービス

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  ビッグデータ

  当協会の全会員銀行が長年にわたり着実にデータ登録を実施。地銀のほぼすべての事業性貸出先を網羅。延べ6,000万先超の債務者、1,000万件超の決算書、約300万先超のデフォルトデータ。

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  豊富な収集データ
  項目

  業種、地域、規模、財務、信用度等の基本的な項目に加え。債券情報、保全情報など。メイン先区分、創業年などのデータ収集も試行。

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  高精度・客観性・
  比較可能性

  統一されたデータ登録基準。安定したデータ母集団。日本全国をほぼ偏りなくカバー。厳格な精度管理プロセス。

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  時系列データの充実

  リーマンショック、金融円滑化法、東日本大震災、アベノミクス、コロナ禍といった特徴的な経済・社会動向をカバー。最長で累積20年のデフォルト率、格付遷移確率の集計が可能。

＊一般社団法人全国地方銀行協会は、会員である地方銀行の信用リスク管理高度化を支援するため、「信用リスク情報統合サービス」（Credit Risk Information Total Service：CRITS®）を2004年より運営しています。

＊CRITS®は、①財務・信用情報データベース、②財務スコアリングモデル、③信用VaRモデルの3機能を統合的に提供するサービスです。

＊このうちの「財務・信用情報データベース」は、会員銀行が長年にわたり、統一された基準に基づいて、貸出業務に関連する豊富なデータ登録を行ってきており、リーマンショックをはじめとする特徴的な経済・社会動向をカバーしたデータベースへと成長を遂げています。

 CRITS®に関する取り組み事例は、以下をご覧ください。

  ・地銀協レポートVol.12「ＣＲＩＴＳは今年で20周年！データから何が見える？～ポストコロナの地域経済の姿～」

  ・地銀協レポートVol.2「当協会の信用リスク情報統合サービス「ＣＲＩＴＳ」の概要と今後の展望」

お問い合わせ先

＊「CRITS実績デフォルト率」やCRITS®に関するお問い合わせはこちら

• CRITS®は一般社団法人全国地方銀行協会の登録商標です。
• CRITS®実績デフォルト率は、信頼すべき情報に基づいて提供するものですが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
• CRITS®実績デフォルト率は、予告なく修正される場合があります。