TY - JOUR
AU - Ronald, Arthur
AU - Salles, Rebecca
AU - Belloze, Kele
AU - Pastore, Dayse
AU - Ogasawara, Eduardo
PY - 2019/10/07
TI - Modelo Autorregressivo de Integração Adaptativa
JF - Anais do Simpósio Brasileiro de Banco de Dados (SBBD); 2019: Anais do XXXIV Simpósio Brasileiro de Banco de DadosDO - 10.5753/sbbd.2019.8819
KW -
N2 - Diversas técnicas de preprocessamento combinadas a modelos de series temporais vêm sendo utilizadas para previsão de séries temporais nãoestacionárias. O estudo das propriedades matemáticas e estatísticas dos dados e das técnicas de preprocessamento pode auxiliar no ajustamento de modelos de aprendizado de máquina. Tal estudo, entretanto, muitas vezes não é facilmente obtido. Modelos lineares, por sua vez, possibilitam a interpretação de tais propriedades. Este artigo introduz e analisa, por meio de prova de conceito, um novo modelo linear aplicado a séries estacionárias construídas com base em normalização adaptativa. O modelo viabiliza o uso de modelos autorregressivos em cenários de janelas deslizantes que preservam as propriedades da série original, e permitem acompanhar a sua inércia. O modelo foi capaz de apresentar desempenho de previsão superior a outros modelos lineares consolidados na literatura, principalmente em horizontes de curto-prazo.
UR - https://sol.sbc.org.br/index.php/sbbd/article/view/8819