白酒行业量化回测

基础回测

条件

1. 市值从大到小
2. 类别：一级:食品饮料，二级饮料制造
3. 调仓周期(交易日):50
4. 持仓数:4
5. 个股仓位权重：平权
6. 交易成本：单边千2

结果：

市值加权

条件

1. 市值从大到小
2. 类别：一级:食品饮料，二级饮料制造
3. 调仓周期(交易日):50
4. 持仓数:4
5. 个股仓位权重：总市值加权
6. 交易成本：单边千2

估值控制

条件

1. 市值从大到小
2. 类别：一级:食品饮料，二级饮料制造
3. 调仓周期(交易日):50
4. 持仓数:4
5. 个股仓位权重：总市值加权
6. 动态市盈率 < 30
8. 交易成本：单边千2

小结

1. 白酒在A股比较特殊，净利率非常高，高端白酒像茅台，五粮液各方面都非常优秀。组合值得配置白酒，长期持有。
2. 当然买贵了也不行，可以参考食品饮料PE百分比进行参考
3. 白酒比较特殊，没有估值控制就简单选择市值最大的几个就比较好，控制了反而选不到好的