请教高手如何从相关图,偏相关图判定截尾拖尾?很多书都说从相关图偏相关图的截尾拖尾情况是判断AR,MA,ARMA的P,Q值的重要方法。关键是啷个看也?比如P阶截尾,是指P阶后相关系数等于0,还是什么?求高人指点!
图中自相关系数拖着长长的尾巴,就是拖尾,AC值是慢慢减少的。而偏相关系数是突然收敛到临界值水平范围内的,这就是截尾,PAC突然变的很小。不知道说明白了吗?
AR模型:自相关系数拖尾,偏自相关系数截尾;MA模型:自相关系数截尾,偏自相关函数拖尾;ARMA模型:自相关函数和偏自相关函数均拖尾。根据输出结果,自相关函数图拖尾,偏自相关函数图截尾,且n从2或3开始控制在置信区间之内,因而可判定为AR(2)模型或者AR(3)模型。具体可结合其他方法验证。
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图中自相关系数拖着长长的尾巴,就是拖尾,AC值是慢慢减少的。而偏相关系数是突然收敛到临界值水平范围内的,这就是截尾,PAC突然变的很小。不知道说明白了吗?
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