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当数据库遇上深度学习：AI DataLoader 助力因子管理&模型训练全流程

DDBDataLoader 是 DolphinDB 在深度学习和数据库结合方面的一次探索。将 DolphinDB 和 DDBDataLoader 集成到因子数据管理流程中，有助于更好地满足量化投资策略的需求，充分发挥深度学习模型的潜力。这种集成方式能够提高效率，降低成本，并提供更强大的因子数据管理和应用能力。

pytorch

深度学习

因子挖掘

数据分析

原创 2023-10-23 15:31:02 120 阅读

NSQ 行情数据无忧处理丨DolphinDB easyNSQ 模块使用教程

DolphinDB 开发 easyNSQ 模块，可以自动化接收与存储 NSQ 实时行情数据，从而方便用户快速搭建流计算环境~

行情数据

量化金融

量化交易

时序数据库

nsq

原创 2023-07-14 10:12:09 205 阅读

即刻洞悉市场，一文教你实时把握股票涨幅

基于 DolphinDB 流数据处理框架，可以轻松实现 1 分钟、5 分钟、10 分钟股票涨幅榜的实时计算~

股票交易

量化金融

量化交易

数据库

流计算

原创 2023-07-05 13:40:13 132 阅读

Python + HDF5 因子计算与 DolphinDB 一体化因子计算方案对比

Python vs DolphinDB，实打实的对比测试报告来了！

Python

因子挖掘

因子计算

高频因子

时序数据库

置顶原创精选 2023-06-09 16:47:23 320 阅读

从 OceanBase 迁移数据到 DolphinDB

OceanBase 2 DolphinDB 的教程来咯！

OceanBase

DolphinDB

数据迁移

时序数据库

量化金融

原创 2023-05-26 15:29:04 166 阅读

如何轻松搭建一套行情回放系统

行情数据最佳分区存储方案是什么？多用户多支股票多天多表交易所行情数据回放的最佳实践方案是咋样的？快跟本篇教程一起快速搭建行情回放系统~

数据回放

行情数据

量化投研

量化交易

原创 2023-05-18 10:35:09 302 阅读

DolphinDB 交易日历使用指南

DolphinDB 提供交易日历功能，并内置世界五十多个交易所的交易日历。用户既可以直接使用内置的交易日历，也可以自定义交易日历，基于场景进行个性化定制~

量化交易

交易所

交易数据

数据分析

交易日历

原创 2023-04-26 10:54:05 871 阅读

干货丨如何利用高频数据找到最相关的股票

在制定投资策略时，我们往往会研究股票之间的相关性。研究个股的相关性或者个股与指数，ETF之间的相关性，从而通过对冲套利来获得稳定收益。找到最相关的股票，可以根据交易员的经验，也可以根据股票的相关信息（行业，beta，每日回报等）。本文将介绍如何利用海量的高频数据寻找最相关的股票。假设我们有一个数据表quotes，包含以下字段：symbol：股票代码date：日期time：时间bid：买入价格ofr

DolphinDB

时序数据库

分布式系统

大数据处理

高频交易

原创精选 2021-01-29 09:34:51 1477 阅读

数据库交易回测系列三：多因子Alpha策略最佳因子权重

在本系列二（多因子Alpha策略回测）中，我们对美股市场的4个量化因子进行了回测。在这里，我们将使用 DolphinDB database 内置的quadprog函数，对各个因子的权重进行均值方差优化，以决定最佳因子权重。本系列二提供的脚本执行完毕后，数据表factorPnl会存有每个因子每天的收益。以下脚本基于数据表factorPnl。retMatrix=matrix(select C0, C1

DolphinDB

量化交易

时序数据库

分布式系统

数据库开发

原创精选 2020-12-24 09:48:29 1936 阅读

干货丨如何使用时序数据库寻找相似的历史k线

有网友提问应该用什么样的数据库/数据结构/算法来计算某支股票的相似K线? 具体的问题描述是，假设给出某股某段行情K线（单位/日），从任何其他股票历史中匹配出与之最为相似的某段历史K线，并给出相似度值（单位/%），并以此排序，获取最为相似的N个结果。我们可以使用k线的距离以及股票日回报的相关性来衡量k线相似度，使用Tushare提供的沪深股票2008年到2017年的日线行情数据来做实验。如何把Tus

量化金融

DolphinDB

时序数据库

高频交易

数据库开发

原创 2020-12-18 11:11:57 2618 阅读

干货丨如何使用时序数据库DolphinDB处理Tushare金融数据

本教程将介绍如何把Tushare的沪深股票2008年到2017年的日线行情数据和每日指标数据导入到 DolphinDB database，并使用DolphinDB进行金融分析。Tushare是金融大数据开放社区，拥有丰富的金融数据，如股票、基金、期货、数字货币等行情数据，为量化从业人员和金融相关研究人员免费提供金融数据。DolphinDB是新一代的时序数据库，不仅可以作为分布式数据仓库或者内存数据

DolphinDB

tushare

量化交易

数据库

数据库开发

原创精选 2020-12-16 10:11:58 2111 阅读

数据库交易回测系列二：多因子Alpha策略回测

本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB优雅而高效的实现量化交易策略回测。本文将介绍在华尔街广泛应用的多因子Alpha策略的回测。多因子模型是量化交易选股中最重要的一类模型，基本思路是找到某些和回报率最相关的指标，并根据这些指标，构建股票投资组合（做多正相关的股票，做空负相关的股票）。多因子模型中，单独一个因子的个股权重一般实现多空均衡（市场中性），没有暴露市场风险的头寸（beta为0，所以称

DolphinDB

时序数据库

量化交易

数据处理

交易策略

原创精选 2020-12-14 14:46:51 2383 阅读

时序数据库作为量化金融研究平台的优势在哪里？

大数据下金融行业面临的四大痛点当前整个金融市场环境日趋严峻，监管越来越严，无论是银行的零售、公司、交易或同业业务，都需要直面营销与风险的效率与准确率的问题。越来越多的金融机构都希望依靠大数据来拉动业务模式进行创新，但是由于行业特点，存在着四大痛点。第一个痛点是数据来源多样化，需要整合后分析。金融行业的数据来源通常包含三大类：业务信息数据、行为数据和第三方数据。这些来源的数据包括结构化数据和非结构

DolphinDB

数据库；金融大数据

原创 2020-12-09 17:55:39 959 阅读

如何使用Window Join快速估计个股交易成本

交易本身对市场会产生影响，尤其是短时间内大量交易，会影响金融资产的价格。一个订单到来时的市场价格和订单的执行价格通常会有差异，这个差异通常被称为交易成本。在量化交易的策略回测部分，不考虑交易成本或者交易成本估计不合理，容易导致回测和实盘结果有较大的差异。本文将介绍如何在分布式时序数据库DolphinDB中，如何使用asof join和window join快速估计每个股票的交易成本。需要的数据包括

dolphindb；数据库开发；量化交易

原创 2020-12-08 19:12:58 597 阅读

如何在数据库中利用高频数据找到最相关的股票

在制定投资策略时，我们往往会研究股票之间的相关性。研究个股的相关性或者个股与指数，ETF之间的相关性，从而通过对冲套利来获得稳定收益。找到最相关的股票，可以根据交易员的经验，也可以根据股票的相关信息（行业，beta，每日回报等）。本文将介绍如何利用海量的高频数据寻找最相关的股票。假设我们有一个数据表quotes，包含以下字段：symbol：股票代码date：日期time：时间bid：买入价格ofr

DolphinDB；时序数据库；量化金融

原创 2020-12-08 15:10:32 537 阅读

如何使用数据库实现动量交易策略详解？

动量策略是最流行的量化策略之一。商品期货的CTA策略，绝大多数都是基于动量策略。在股票市场，动量策略也是常用的量化因子之一。通俗地讲，动量策略就是“追涨杀跌”。下面我们将介绍如何在DolphinDB中测试动量交易策略，并计算动量交易策略的累积回报。DolphinDB database 是一款高性能分布式时序数据库。与其它通常的数据库不同，DolphinDB不仅可以存储和检索数据，而且具备强大的编程

数据库；DolphinDB；量化金融；

原创 2020-12-08 10:12:57 1560 阅读

高频数据处理技巧：如何将高频信号转化成离散的买卖信号

高频交易中，我们通常首先基于tick级的报价信息和交易信息来生成信号量，然后将这些信号量转化成离散的买卖信号，譬如说 1 （买入）， 0 （不变）， -1（卖出），接着根据资金和已有头寸以及其他优化规则来生成订单发送到交易系统。本文要讨论第二个步骤，即如何将信号量转化成离散的买卖信号，也就是把一个浮点数类型的数组signal转化成一个取值为1，0或-1的整型数组direction。如果转化规则简单

DolphinDB；时序数据库；量化金融

原创精选 2020-12-07 10:28:17 1265 阅读

如何用时序数据库处理Tushare金融数据？

本文将介绍如何把Tushare的沪深股票2008年到2017年的日线行情数据和每日指标数据导入到 DolphinDB database，并使用DolphinDB进行金融分析。Tushare是金融大数据开放社区，拥有丰富的金融数据，如股票、基金、期货、数字货币等行情数据，为量化从业人员和金融相关研究人员免费提供金融数据。DolphinDB 是新一代的时序数据库，不仅可以作为分布式数据仓库或者内存数

DolphinDB时序数据库量化金融

原创精选 2020-12-04 11:12:10 1678 阅读 1点赞

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