投资中有一个常规的特点，即投资标的的预期报酬越高，投资人所能忍受的波动风险越高；反之，预期报酬越低，波动风险也越低。所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为：在固定所能承受的风险下，追求最大的报酬；或在固定的预期报酬下，追求最低的风险。 1990年度诺贝尔经济学奖得主威廉-夏普（William Sharpe）以投资学最重要的理论基础CAPM（Capital Asset Pricing
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2023-09-05 16:36:30
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一、阿尔法在当代金融领域，阿尔法代表的最普遍的意思是超额回报。先来看看阿尔法系数的计算公式：阿尔法系数＝投资的实际回报率—市场无风险利率—贝塔系数X市场回报举个例子：一个投资沪深300的基金，2016年的实际收益率为9%，那么它的阿尔法系数＝9%－1.5%－1X5.6%＝1.9这个阿尔法系数在计算时，市场无风险利率是以中国一年期定存利率为标准，默认贝塔是1，5.6%是沪深300在2015年的涨幅。
夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp，其中E(Rp)：投资组合预期报酬率；Rf：无风险利率；σp：投资组合的标准差。夏普比率的目的是计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。比率依据资产配置线(Capital Allocation Line,CAL)的观念而来，是市场上最常见的衡量比率。当投资组合内的资产皆为风险性资产时，适用夏普比率。夏普指数代表投资人每多承担一分风险，可以
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2023-09-22 10:15:41
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风险与收益基金绩效评价标准化指标。风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用；风险调整后的收益率，就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。夏普比率的核心思想理性的投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使期望回报最大化的投资组合，或那些在给定期望回报率的水平上使风险最小化的投资组合。在1966年刚提出来的时候，这个比率称为这个名
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2023-12-22 15:20:41
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前面的课程主要是在研究Pandas的时序分析实现，以及利用statsmodel对时序数据进行ARIMA以及有权重的ARIMA模型的建模，并尝试预测未来的走向。从这节课开始，我们正式进入Python金融学基础，会介绍一些金融学的概念和实现方法。本节课主要以苹果、亚马逊、IBM、思科以及沃尔玛的股票市场价格为原始数据，分析这几只股票的资产组合的计算方式和夏普比率的计算，其中会涉及到日收益率、累积收益率
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2023-08-24 13:22:25
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在投资理财过程中，投资者希望获得最大化收益，但收益预期与风险一定共存，预期越高风险则越高，因此在投资理财时必须要对预期收益和风险进行综合考察。不过想要找到这其中的平衡点并不是简单地事情，通常会借助一些指标，比如：特雷诺比率和夏普比率。那什么叫夏普比率?特雷诺比率和夏普比率的区别是什么?让我们一起来看看吧。 特雷诺比率和夏普比率的区别 1、计算公式不同 特雷诺指数是对单位风险的超额预期收益
学习一时爽，一直学习一直爽夏普比率来源：https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%8F%E6%99%AE%E6%AF%94%E7%8E%87对风险和收益来决定哪一个更有利来比较不同的证券夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益
原创
2021-03-03 19:04:43
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根据不同的风险度量方式，风险调整的收益指标包括多种，其中较为常见的是基于均值-方差模型调整的收益指标。 这类指标基于马科威茨的均值-方差模型和CAPM模型，采用收益率的标准差（波动）或者β系数来衡量市场风险的大小。常见的指标有特雷诺（Treynor）指数、夏普（Sharpe）比率、詹森（Jensen）指数等。特雷诺指数（Treynor index）特雷诺指数是基金
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2024-01-04 05:44:45
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量化策略评价指标夏普比率（Sharpe Ratio）表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。具体计算方法为 (策略年化收益率 - 回测起始交易日的无风险利率) / 策略收益波动率（换句话说，策略收益标准偏差） 。信息比率（Information Ratio）衡量超额风险带来的超额收益。具体计算方法为 (策略每日收益 - 参考标准每日收益) 的年化均值 / 年化标准差 。注意：这里的“参考标准
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2023-10-09 16:52:09
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根据不同的风险度量方式，风险调整的收益指标包括多种，其中较为常见的是基于均值-方差模型调整的收益指标。这类指标基于马科威茨的均值-方差模型和CAPM模型，采用收益率的标准差（波动）或者β系数来衡量市场风险的大小。常见的指标有特雷诺（Treynor）指数、夏普（Sharpe）比率、詹森（Jensen）指数等。特雷诺比率（Treynor Ratio）特雷诺比率是基金的收益率超越无风险利率的值与系统性风
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2023-11-10 12:32:39
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关于最大回撤的一篇文章之前有写过，没看的同志们可以链接看一下。最最最大回撤？今天这篇文章探讨的是这几个指标的区别及所代表的意义。夏普=(收益率-无风险利率)/收益率的标准差卡玛=(收益率-无风险利率)/最大回撤有一阵子，我非常迷恋卡玛，觉得这个指标太好了，比夏普好用多了。这个指标才是衡量的真实风险和收益的性价比。毕竟没人把净值向上波动的部分看做是风险，如果真是，那这个风险越大越好。对吧~~~但是还
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2023-11-29 15:16:48
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# 如何实现Python夏普比
## 1. 整体流程
在实现Python夏普比时，我们需要按照以下步骤进行：
| 步骤 | 内容 |
| ---- | -------------- |
| 1 | 获取资产收益率 |
| 2 | 计算基准收益率 |
| 3 | 计算超额收益率 |
| 4 | 计算夏普比 |
## 2. 具体步骤
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# 夏普比率Python实现
## 1. 概述
夏普比率是一种用来衡量投资组合风险和收益的指标，它可以帮助投资者评估投资组合的综合表现。在本文中，我们将教会你如何使用Python来计算夏普比率。
## 2. 实现步骤
下面是计算夏普比率的基本步骤：
| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| 步骤一 | 收集投资组合的历史收益率数据 |
| 步骤二 | 计算投资组合的平均收益
原创
2023-12-07 09:56:55
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# 计算夏普比率的流程
作为一名经验丰富的开发者，我将向你介绍如何使用Python计算夏普比率。夏普比率是一种用来衡量投资组合收益与风险的指标，它可以帮助我们评估投资策略的有效性和稳定性。下面是整个计算夏普比率的流程：
## 步骤一：获取数据
首先，我们需要获取用于计算夏普比率的数据。通常，我们可以使用金融数据源或者从其他数据源中获取股票或基金的历史收益率数据。数据可以是日度、周度或月度的数
近日研究如何用Python爬取天天基金数据，参考教程链接如下： 代码中最关键部分： url_t = 'http://fund.eastmoney.com/f10/F10DataApi.aspx?type=lsjz&per=49'
url = url_t+'&code='+code
print(url)
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2023-12-21 12:40:54
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虽然我们手机里装的东西越来越多，精彩的照片和视频、随意安装的视频应用等等，可手机屏幕太小了，不能全家人一起分享，也不如大屏看的爽快，怎么办？下面为大家介绍夏普电视投屏设置方法。 夏普电视投屏设置方法一、无线连接 使用无线连接方式首先要保证电视是智能电视，另外手机和电视需要保持在同一个WiFi网络状态下，ios和设备略有不同。 1、ios设备从手机屏幕的底部向上滑动打开【控制界面
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2023-06-08 20:49:45
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夏普比率(Sharpe Ratio)，一种基金绩效评价标准化指标。同时对收益、风险进行综合考虑。风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。投资人要么选择在固定能承受的风险下，追求最大的报酬；要么在固定的预期报酬下，追求最低的风险。夏普比率的历史1990年度诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普（William Sharpe）以投资学最重要的理论基础CAPM（Capital Asset Pricing M
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2023-10-26 14:12:15
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# 如何实现“Python最大夏普”算法
## 引言
在开始教导新手如何实现“Python最大夏普”算法之前，我们先了解一下整个过程的流程。然后，我们将逐步讲解每个步骤需要做什么，并提供相应的代码示例。通过本文，希望能够帮助新手理解并掌握如何实现“Python最大夏普”算法。
## 流程概述
下面是实现“Python最大夏普”算法的整个流程概述。我们将使用表格形式展示每个步骤。
| 步骤 |
原创
2023-08-18 15:46:42
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前情回顾上一篇中，我们介绍了现代投资理论中的一个重要模型 —— 有效边界，以及最小风险(方差)的投资组合优化，即下图有限边界的最左侧红点。最小方差优化，虽然能够通过降低收益率的波动来控制风险，却不能带来可观的期望收益。观察上图可知，红点即为有效边界上最小方差点，又是投资组合的最低收益点。那么是否存在一种综合考虑风险(方差)与收益率，也就是尽量追求风险最小、收益最大的优化途径呢？这就是我们接下来要说
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2024-01-09 16:10:09
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导读：什么样的电竞显示器才适合电竞玩家呢？泰坦军团T27QR电竞显示器=夏普IGZO液晶面板+180Hz刷新率，适合追求极致电竞玩家的舒适体验感！通过电竞，电竞玩家可以不断提高思维能力、反应能力、意志力，培养团队的良好合作精神。休闲时光发现越来越多的人也喜爱玩游戏了，可普通的显示器显然满足不了要求更高的舒适游戏体验感！ 专为游戏量身打造的电竞显示器，可以让电竞玩家获得更加舒适的体验感！
