答：曾经,在经管之家有三个帖子刷新了我的计量观，了解到光明学术下计量实证的“潜规则”。所以，在这介绍的是“黑科技”，”正义凛然”的看客请绕行。这里我只摘录个别亮点，帖子发于7年前，其中的一些方法难免有点过时，但是内容绝对震撼：案例背景当初一个舍友来自西部地区，从没学过计量(OLS都没学过)。但毕业论文老板要求用数据说话，发愁。我于心不忍，告诉她：我每天晚上自习回来，睡觉前花10分钟给你讲解一下ST
文章目录前言一、基本模型1、一元线性回归模型2、多元线性回归模型3、可线性化的非线性模型二、数据特征1、处理异方差2、自相关3、多重共线性4、虚拟变量的应用5、F,LR,Wald,JB检验三、面板数据类型1、混合模型2、固定效应模型3、随机效应模型四、其他总结 前言2021年暑假自学的内容，现由纸质笔记整理到上。一、基本模型1、一元线性回归模型回归线的定义回归线的基本假定 关于模型关系的
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2023-12-20 08:31:59
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文章目录金融时间序列及其特征正态分布t分布样本矩资产收益率的样式化统计属性 金融时间序列及其特征 为随机变量： 的 阶中心矩定义为 叫作超额峰度（excess kurtosis）。若一个分布有正的超额峰度，则称此分布具有厚尾性，尖峰。一个具有负的超额峰度的分布是轻尾的，低峰。正态分布正态随机变量的超额峰度为3-3=0。t分布，Z和W独立。 是以 为自由度的 分布。 如果 ，则样本矩设 是
引言：本文是《Python与机器学习应用--经济学视角》专栏的第一篇文章。正如专栏题目所示，笔者在介绍主流的机器学习算法的时候，会基于本人Stata/R语言以及经济学/计量经济学的背景进行。这里还假设大家已经拥有一定的计量经济学基础，并且略懂Stata，R和Python。在写作的过程中，笔者会经常穿插着将主流的机器学习术语和计量经济学中的概念对比讲解；同时也会比较Stata和R语言，
目录多元线性回归因变量预测化为线性的非线性实例虚拟变量问题受约束回归多重共线性异方差性内生解释变量问题（待更） 多元线性回归模型假设： 假设中国2013年各地区人均现金消费支出与工资性收入、其他收入之间的关系为: Y+++ 通过的库对数据进行回归计算：import statsmodels.api as sm
import seaborn as sns
import numpy as np
imp
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2023-08-05 19:51:26
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之前上学时计量经济学的模型实现总是用Eviews等软件实现。但是对于点击鼠标得到结果的方式，总是让自己感觉没有参与模型建立的过程。所以准备利用python写代码从底层，进行编写进行计量经济分析，让自己更了解预算过程。暂时准备写以下几篇，后面再慢慢补充；多元线性回归和显著性检验（参数估计、T检验、F检验、拟合优度）多重共线性（导致结果、检验——方差膨胀因子、补救措施——岭回归）异方差（导致结果、检验
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2023-08-30 23:52:52
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model-用各种线性、广义线性、广义加性和非线性模型对数据中的空间关系进行建模。lib -解决各种各样的计算几何问题：从多边形格、线和点构建图形。空间权重矩阵与图形的构建与交互编辑、 α形状、空间指数和空间拓扑关系的计算、读写稀疏图形数据，以及纯python空间矢量数据阅读器。3model与explore不同，model层侧重于验证性分析。特别地，它的包集中于用各种线性、泛化线性、泛化加性、非线
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2023-08-10 06:46:20
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Statsmodels是Python的统计建模和计量经济学工具包，包括一些描述统计、统计模型估计和推断。理解什么是线性回归线性回归也被称为最小二乘法回归（Linear Regression, also called Ordinary Least-Squares (OLS) Regression）。 它的数学模型是这样的：y = a+ b* x＋e其中，a被称为常数项或截距、b被称为模型的回归系数或
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2023-09-16 00:03:00
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1 在时间序列中ACF图和PACF图是非常重要的两个概念，如果运用时间序列做建模、交易或者预测的话。这两个概念是必须的。2 ACF和PACF分别为：自相关函数(系数)和偏自相关函数(系数)。3 在许多软件中比如Eviews分析软件可以调出某一个序列的ACF图和PACF图，如下：3.1 有时候这张图是横躺着的，不过这个不重要，反正一侧为小于0的
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2023-09-04 22:44:39
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引言在作者大学学习计量经济学时，曾经为之深深困扰过，和其他的经济专业书不同，计量经济学的教材书写方式过于晦涩。因此，决定开始此篇教程更新。由于目前时间有限，所以以草稿的形式写出，待日后重新排版和修改。序章问题的引入—计量经济学现在我们有一组家庭收入与丈夫受教育年限的数据，我们想要估计丈夫增加一年的教育对家庭收入的影响。大部分人高中时都学过最小二乘法以拟合回归直线，理论上我们只需要将数据带入即可。然
第五节 利用python进行WLS加权最小二乘回归 FBI WARNING： 好久没有写过文档了，偶然登陆账号发现一年前随手写下的“教程”竟然收到蛮多小伙伴们的支持，这是没想到的，谢谢各位大佬们。虽然计量经济学这门课早就结束，没有使用的机会，但最近写毕业论文有了不少数据，今天就对最近遇到的WLS进行总结吧～一、关于WLS我们知道关于OLS的假设，其中有一条就是随机扰动项同方差且相互独立，如果不满足
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2023-11-28 23:48:58
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计量经济学软件EViews11正式版【附激活文件】EViews11是Econometrics Views的缩写，通常称为计量经济学软件包。是专门为大型机构开发的、用以处理时间序列数据的时间序列软件包的新版本。作为一款被应用在计量经济学行业的计量经济学软件，这款软件页面非常的简单，功能也一目了然，可以为各位带来很多方便的功能，目前这款软件已经被广泛应用在科学实验、金融行业、市场经济、自然科学、人文科
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2023-07-01 12:39:37
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依据1996-2005年《中国统计年鉴》提供的资料，经过整理，获得以下农村居民人均消费支出和人均纯收入的数据如表2-5： 表2-5 农村居民1995-2004人均消费支出和人均纯收入数据资料 单位：元 年度 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 人均纯收入 1577.7 1926.1 2090.1 2161.1 2210.3 2253.
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2023-10-13 16:19:41
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常用统计软件简介- - 1.EViews2.SPSS（Statistical Package for the Social Science）.3.SAS4.Minitab.5.Statistica6.S-PLUS7.Stata8.SYSTAT9.Gauss 1。EviewEViews是美国GMS公司1981年发行第1版的Micro
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2024-01-06 19:37:29
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计量经济学实验报告记录PAGEPAGE 1———————————————————————————————— 作者：———————————————————————————————— 日期：中国海洋大学《计量经济学》实验报告实验项目名称： 黄金价格影响因素解析指 导 教 师： 殷克东姓 名： 王焜学 号： 14120021030年 级 专 业： 14金融中国海洋大学经济学院【实验目的】1．通过实验课是
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2023-12-22 10:52:18
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# Python计量经济学建模指南
作为一名经验丰富的开发者，我将向你介绍如何在Python中实现计量经济学建模。这将帮助你更好地理解数据和变量之间的关系，以及如何使用统计工具进行分析和预测。
## 流程
下面是完成Python计量经济学建模的步骤，请按照顺序进行：
| 步骤 | 描述 |
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# Python及计量经济学入门指南
欢迎来到计量经济学的世界！在这篇文章中，我将帮助你理解如何利用Python进行计量经济学分析。我们将通过一个简单的流程来实现这个目标。以下是实现过程的步骤：
| 步骤编号 | 任务 | 描述 |
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计量经济学导论第一节 何为计量经济学一、计量经济学的产生与发展计量经济学是一门经济学科，不仅要研究经济现象的计量方法，而且要研究经济现象发展变化的数量规律。二、计量经济学的性质计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。计量经济学分为两种类型：理论计量经济学和应用计量经济学。理论计量经济学是研究如何建立合适的方法，去
线性回归尽管在各个领域中用得如此广泛，但是真正能对其深入理解的并不多。从目前的统计学教材来看，大多都仅限于肤浅的介绍或一味地抄袭，很少有人加入自己的理解。前面几篇文章已经说明了“回归”的含义，那么“线性”是什么意思呢？“线性”是个关键词，它决定了线性回归的使用范围。所谓线性，通俗地讲，就是因变量与自变量大致呈直线状变化，不是绝对的直线，而是大体算是直线。如下图所示 自变量x与因变量y
按照老师上课所述整理的一份简要的计量经济学复习笔记，适合期末一天速成补天。
本文仅对上课所提及的重点考点进行归纳整合。目录第一章计量经济学的定义建立经典计量经济学模型的步骤：第一步：理论模型的设计。第二步：样本数据的收集第三步：模型参数的估计第四步：模型的检验第二章经济变量间的关系函数与相关一些基本概念数理部分第三章相比一元时增加的数值部分虚拟变量第四、
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2023-12-04 19:32:17
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