Hello CTP（五）——CTP仓位计算
一、CTP仓位
LongOpenPosition：多头开仓量
LongOpenFrozen：多头开仓冻结
LongYdPosition：多头昨仓
LongTdPosition：多头今仓
LongCloseTdFrozen：多头平今仓冻结
LongCloseYdFrozen：多头平昨仓冻结
ShortOpenPosition：空头开仓量
ShortTdPo
原创
2021-07-05 20:56:37
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Hello CTP（八）——REM仓位计算
一、仓位查询
1、仓位查询API
virtual RESULT QueryAccountPosition(const char* accountId, int nReqId) = 0 ;
virtual void OnQueryAccountPosition(const char* pAccount, EES_AccountPosition* pAcc
原创
2021-07-09 19:36:14
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# Python CTP 开仓实例教程
在本文中，我们将学习如何使用Python进行期货交易的开仓操作。CTP（中国期货市场的交易平台）是一个常见的交易接口，许多量化交易者和期货交易者会用它来执行交易策略。我们将通过一个简单的示例来演示如何使用Python CTP实现开仓。
## 整体流程
在进行开仓操作之前，我们需要明确整个流程，具体的步骤如下表所示：
| 步骤 | 描述
看过李航老师的《统计学习方法》的同学都知道，机器学习（统计学习）的三要素为：模型、策略、和算法。其中，模型就是所要学习的条件概率分布或者决策函数。模型的假设空间包含所有可能的条件概率分布或决策函数。统计学习的目标在于从假设空间中选取最优模型。其中的两种选择最优模型的策略就是经验风险最小化和结构风险最小化。而算法负责根据策略求解出最优模型。今天我尝试着给出《统计学习方法》第9页的“当模型是条件概率分
软件CTP是一种基于软件实现的CTP（中国金融期货交易所）接口，主要用于开发基于CTP的高频交易策略和量化交易系统。它是一个与交易所直接连接，并通过编程接口进行通信的软件系统。相比较于其他方式，软件CTP可以更加灵活地控制交易策略和风险，并且可以根据需要进行实时调整和优化。软件CTP常用的编程语言包括C++、Python、Java等。通过软件CTP可以获取到CTP交易所的所有行情和交易数据，包括行
前言我们知道做空一个股票或者期货，目标上涨，可用资金要承受2个方面的损失，一个是亏损，另外一个是上涨后膨胀的仓位。所以做空比做多危险多了。计算公式X(初始仓位) * (1 + Y(目标上涨收益)) + X * Y(亏损) = 1所以X = 1 / (( 1 + Y) + Y)看图，一旦涨幅超过50%，就相当于超过2倍杠杆了。...
原创
2022-08-01 20:15:13
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CREATE TABLE [dbo].[JD_RefshStockPlace]( [FID] [int] NOT NULL
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2021-07-12 09:28:00
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# Python 股市仓位管理入门指南
股市仓位管理是每个投资者都必须掌握的重要技能。它不仅关系到你的盈利能力，还能有效降低风险。本篇文章将指导你如何使用 Python 实现基本的股市仓位管理。我们将逐步进行，确保你能清晰理解每个步骤。
## 一、流程概览
首先，下面是实现股市仓位管理的主要步骤：
| 步骤 | 描述 |
|------|-----
本系统（程序+源码）带文档lw万字以上 文末可领取本课题的JAVA源码参考系统程序文件列表系统的选题背景和意义选题背景：随着科技的不断发展，企业对于仓库管理的需求越来越高。传统的仓库管理方式已经无法满足现代企业的需求，因此，基于BS结构的仓库管理系统应运而生。BS结构，即浏览器/服务器结构，是一种网络应用模式，用户通过浏览器访问服务器上的应用程序，无需安装客户端软件。这种结构
18Q3计算机行业的仓位水平为4.8%（与13Q3相当），环比18Q2下降0.4个百分点，且持仓标的集中度进一步提升。从配置标准来看，超配1.7个百分点，与历史水平相比，超配比例处于中等水平。18Q3机构重仓的个股变化不大，而基金的持股比例都出现不同程度的下降（以重仓前20大为例），下降幅度2%-17%，中位数为7%。1、计算机行业仓位小幅下降（1）根据Wind统计的基金三季报数据，截至2018年
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2021-06-04 17:38:20
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Hello CTP（二）——CTP简介
一、CTP简介
1、CTP简介
CTP（Comprehensive Transaction Platform）综合交易平台是上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所全资子公司）开发的期货交易平台，CTP平台以新一代交易所系统的核心技术为基础，具有稳定、高速的开放式接口，适合程序化交易运用和短线炒单客户使用。
2、CTP设计
（1）高可用性
CTP通过提高系统
原创
2021-07-01 22:05:37
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CTP报单的条件单和预埋单解析(下)发表于收录于合集 书接上文, 下面介绍预埋单. 预埋单预埋单是一种能且仅能在非交易时间(集合竞价前或交易节之间的休息时间)报入, 并在新的交易时段开始时被自动触发并执行一定指令的一种指令。它包含预埋报单和预埋撤单. 简单地说, 就是只能在非交易时间进行的提前下单或撤单.预埋报单或撤单在被触发后即转化为一个普通的报单或撤单指令, 之后的处理过程
ctp回调线程要快速返回，每次从ctp进入java时必然要产生一个新的线程对象匹配，效率实在太低。在java中产生一个线程，该线程调用native方法进入本地代码形成工作线程，该线程负责读取缓冲区数据并调用java接口处理。在swig的Spi代码中生成一个缓冲区，每次有回调发生时，把所有数据复制到缓冲区形成一个数据包，然后唤醒工作线程。在thostmduserapi_se_wrap.h头文件增加：
原创
2020-03-27 16:29:00
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打个比方：如果把投资当做***，你可以满仓操作，但是我们不是***，我们是投资！ 如果账户里有10万元，亏损508就剩下5万元了，但是5万元想要回到10万元，必须得翻倍才能做到！是亏损502简单还是盈利500简单，大家应该明白，那么盈利一倍和507相比哪个容易呢？大家都明白 伦敦金：一般建议105以
原创
2015-04-02 00:34:39
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from API import *
class MACDStrategy(Strategy):
def __init__(self):
super().__init__()
# self.symbol_lsit = ["UR301","rb2301","au2212","IF2211","IC2211","i2301","eb2211","MA301"]
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2023-08-17 16:04:18
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最近完成了公司的CTP委托开发，现在可以总结一下了。CTP是上期技术开发的一套委托交易系统，相关开发资料在这里http://www.sfit.com.cn/5_2_DocumentDown.htm 一、CTP用到的文件 ThostFtdcTraderApi.h C++头文件，包含交易相关的指令，如报单。
ThostFtdcMdApi.h C++头文件，包含获取行情相关的指令。
ThostF
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2023-07-14 14:45:43
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1、CTP API兼容CTP柜台升级为穿透式版本后，只能使用6.3.15版本及后续版本API才能登陆上。为了强制客户使用最新穿透式API，如果客户使用API版本与CTP柜台不一致，将不会回调OnFrontConnected。目前一共有三类CTP API：旧生产版（6.3.11_20180109及以前）；穿透式评测版（6.3.13_20181119）；穿透式生产版（6.3.15_20190220）。
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2024-01-17 17:43:41
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【实例简介】原生python ctp亲测可用，提供与ctp完全一致的接口。【实例截图】【核心代码】pyctp-master(1)└── pyctp-master├── README.md└── source├── cpp│ ├── pyctpmdapi.cpp│ ├── pyctpmdapi.h│ ├── pyctptrade
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2023-06-05 15:12:41
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一、引言 目前本人所在的公司一共有三款平台，分别基于C++， C#和Python。其中C#和Python平台都是由交易员开发；C++平台则是由专职IT团队作为一个通用平台开发，内部组件进行了封装（交易员不可见），对外提供行情、交易的API用于策略开发（除了C++ 外也包括C#和Python可用的API）。用C++ 开发的交易系统： 理论上这款C++平台应该是最为稳定和
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2023-06-27 10:33:35
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Hello CTP（三）——CTP行情API
一、期货行情数据
Tick数据一般指市场上的逐笔数据，例如一笔委托会产生一笔行情，一笔成交也会产生一笔行情。目前国内期货交易所还不支持推送逐笔数据，只推送切片（快照）数据。
切片数据是指将一定时间内的逐笔数据统计成一个快照发出，一般是1秒2笔。CTP行情转发的交易所行情，500ms一次快照。
二、CTP行情
1、CTP行情API简介
CThostFtd
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原创
2021-07-01 22:25:32
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