一、高频交易简介 高频交易(High Frequency Trading)是指从极为短暂的市场变化(市场的微观特性)中寻求获利的程序化交易,如某种证券买入价和卖出价差价的微小变化,或者某只在不同交易所之间的微小价差。 HFT高频交易 二、低延迟网卡 金融行业低延迟网卡选择: Solarflare X2522/X3522:Solarflare X2522/X3522是AMD旗下Xinli
H2一、FAST协议简介H31、FAST协议FAST(FIXAdaptedforStreaming,适流FIX或面向流的FIX)技术是指由FAST编/解码规范1.1、FAST会话协议SCP以及FAST扩展协议1.2等协议构成的FAST协议族所共同定义的一种面向消息流的压缩、编码和传输方法。FAST技术的基本思想是利用消息流中先后传送的消息之间字段数据的逻辑联系来减少需要传送的数据内容,并针对不同字
一、交易所架构1、证券交易架构证券交易包括交易所、买方、卖方
QuantFabric 量化交易系统构建实践
Hello CTP(九)——REM行情API 一、REM行情API 1、创建行情API实例 EQS_QUOTE_API EESQuoteApi* CreateEESQuoteApi(void) 创建行情API实例,多个用户可以创多个API实例。 2、销毁行情API实例 void EESQuoteApi:: DisConnServer() EQS_QUOTE_API void DestroyEESQ
Hello CTP(八)——REM仓位计算 一、仓位查询 1、仓位查询API virtual RESULT QueryAccountPosition(const char* accountId, int nReqId) = 0 ; virtual void OnQueryAccountPosition(const char* pAccount, EES_AccountPosition* pAcc
Hello CTP(七)——REM交易API 一、REM API简介 1、REM API简介 盛立柜台API文件如下: EesTraderApi.h:EES交易客户端API接口定义 EesTraderDefine.h:EES交易客户端数据结构以及消息体定义 EesTraderErr.h:EES交易客户端错误类型定义 EESQuoteApi.h:EES行情客户端API接口定义 EESQuoteDef
Hello CTP(六)——CTP API问题汇总 1、CTP API兼容 CTP柜台升级为穿透式版本后,只能使用6.3.15版本及后续版本API才能登陆上。为了强制客户使用最新穿透式API,如果客户使用API版本与CTP柜台不一致,将不会回调OnFrontConnected。目前一共有三类CTP API:旧生产版(6.3.11_20180109及以前);穿透式评测版(6.3.13_2018111
Hello CTP(五)——CTP仓位计算 一、CTP仓位 LongOpenPosition:多头开仓量 LongOpenFrozen:多头开仓冻结 LongYdPosition:多头昨仓 LongTdPosition:多头今仓 LongCloseTdFrozen:多头平今仓冻结 LongCloseYdFrozen:多头平昨仓冻结 ShortOpenPosition:空头开仓量 ShortTdPo
Hello CTP(四)——CTP交易API 一、CTP交易API简介 1、CTP交易API简介 CThostFtdcTraderApi交易API接口包含CThostFtdcTraderApi和CThostFtdcTraderSpi,通过CThostFtdcTraderApi向CTP发送操作请求,通过CThostFtdcTraderSpi接收CTP操作响应。 2、CTP API交易流程 (1)创建
Hello CTP(三)——CTP行情API 一、期货行情数据 Tick数据一般指市场上的逐笔数据,例如一笔委托会产生一笔行情,一笔成交也会产生一笔行情。目前国内期货交易所还不支持推送逐笔数据,只推送切片(快照)数据。 切片数据是指将一定时间内的逐笔数据统计成一个快照发出,一般是1秒2笔。CTP行情转发的交易所行情,500ms一次快照。 二、CTP行情 1、CTP行情API简介 CThostFtd
Hello CTP(二)——CTP简介 一、CTP简介 1、CTP简介 CTP(Comprehensive Transaction Platform)综合交易平台是上海期货信息技术有限公司(上海期货交易所全资子公司)开发的期货交易平台,CTP平台以新一代交易所系统的核心技术为基础,具有稳定、高速的开放式接口,适合程序化交易运用和短线炒单客户使用。 2、CTP设计 (1)高可用性 CTP通过提高系统
Hello CTP(一)——期货基础知识 一、期货基础 1、期货合约 期货合约是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。 期货合约是买方同意在一段指定时间后按特定价格接收某种资产,卖方同意在一段指定时间后按特定价格交付某种资产的协议。双方同意将来交易时使用的价格称为期货价格。双方将来必须进行交易的指定日期称为结算日或交割日。双方同意交换的资产称为
HelloCTP系列博客HelloCTP(一)——CTP简介https://blog.51cto./u_9291927/2752537
一、中断绑定简介1、中断简介计算机中,中断是一种电信号,由硬件产生并直接送到中断控制器上,再由中断控制器向CPU发送中断信号,CPU检测到信号后,中断当前工作转而处理中断信号。CPU会通知操作系统已经产生中断,操作系统就会对中断进行处理。常见的中断控制器有两种:可编程中断控制器8259A和高级可编程中断控制器(APIC)。8259A只适合单CPU的情况,多CPU多核的SMP体系下,为了充分利用SM
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