2016年08月 の記事

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  • 2025/02/26
• インデックス投資における配当成分と変動成分との相関
  先日「日本駐車場開発（2353）」の株式を取得しました。

  
  

  【株価の推移（SBI証券より）】

  

  
  

  つづきはこちら
  http://indexdriver.blog.shinobi.jp/Entry/1114/インデックス投資における配当成分と変動成分との相関
  • 思想・考察
  • 2016/08/27
  • 0
• 二次の消失リターン（ハイリスク・ローリターンの法則の高精度化）
  【①消失リターンの次数依存（r=0）】

  

  
  

  【背景】

  例えばシグマが20%の時の消失リターンは正確には「-2.02041・・・%」です（標準偏差=20%、相加平均=0における相乗平均を解析的に算出）。しかし、現行のハイリスク・ローリターンの法則「-(1/2)[σ^2]/(1+r)」は一次の近似であるためロストリターンは「-2.00000%」と求められます。

  
  

  この「0.02041・・・%」のズレは市場変動による減価に比べればゴミみたいなものですが、数学的な背景に対する興味から、近似の次数を上げることで高精度化を図ります。

  
  

  つづきはこちら
  http://indexdriver.blog.shinobi.jp/Entry/1113/二次の消失リターン（ハイリスク・ローリターンの法則の高精度化）
  • 思想・考察
  • 2016/08/22
  • 2
• ノーゲーム・ノーインデックス
  

  
  

  つづきはこちら
  http://indexdriver.blog.shinobi.jp/Entry/1112/ノーゲーム・ノーインデックス
  • 思想・考察
  • 2016/08/20
  • 0
• 雪山症候群（フリースキー検討）
  暑いときは雪山の画で涼むのがよろしいかと思います。冬の季節から真裏の折り返し地点、禁断症状が出始めています。雪山症候群。なので現実逃避のためフリースキーの検討をします。

  
  

  【八方尾根からの景色】

  

  
  

  【フリースキー選定】

  MODEL	LIBERTY	RIOT SKIS	ZUMA	FACTION		VOLKL
  	TRANSFER	SLAM	DOREY PRO ONE	IDIOM		LEDGE
  DESIGN
  LENGTH	168cm	170cm	172cm	174cm		171cm
  SIDECUT	117/86/117	113/80/103	114/86/114	116/86/116		112/85/112
  RADIUS	16-13m	18.0m	18.0m	16.0m		21.2m
  PROFILE	Camber	Rocker	Rocker	Rocker		Rocker
  FLEX	Stiff	Stiff(?)	Stiff(?)	Medium		Medium
  WEIGHT	1500g	1700g	????g	1750g		~1700g

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  （投資とは関係のない雑談ですので、ご興味のある方だけご覧ください。）

  
  

  つづきはこちら
  http://indexdriver.blog.shinobi.jp/Entry/1111/雪山症候群（フリースキー検討）
  • その他
  • 2016/08/15
  • 0
• インデックス投資における配当成分の定量化
  【①配当の成分分離（ローリング）】

  

  
  

  インデックスは配当がどれだけ寄与しているか（配当利回りがどれくらいか）がよくわかりません。各社のインデックス、インデックスファンド、ETFのデータシートを見ても、記載してあるところはごく少数という印象です。

  
  

  個人的にはインデックス投資の「マイナスサムゲーム」をできる限り回避するために配当成分が重要と考えています。そこで、自分で求めるにはどうしたらよいかを考えてみました。

  
  

  つづきはこちら
  http://indexdriver.blog.shinobi.jp/Entry/1110/インデックス投資における配当成分の定量化
  • 思想・考察
  • 2016/08/11
  • 0
• インデックス投資の成分分解III -Final-
  「インデックス投資の成分分解」の最終回です（たぶん）。

  
  

  

  
  

  配当成分に含めていたコスト成分を分割します。

  
  

  つづきはこちら
  http://indexdriver.blog.shinobi.jp/Entry/1109/インデックス投資の成分分解III -Final-
  • 思想・考察
  • 2016/08/07
  • 0
• インデックス投資の成分分解II -Second-
  「インデックス投資の成分分解」の続編です。

  
  

  インデックスの要素解析の結果から、期待値とシグマを改善させた場合にインデックス投資のアウトプットがどのように変化するかをパラメータを振って確認しておきたいと思います。

  
  

  【Ａ：デフォルト】

  

  青ライン：相加平均＝約2%、標準偏差＝0%

  赤ライン：相加平均＝0%、標準偏差＝20%

  
  

  つづきはこちら
  http://indexdriver.blog.shinobi.jp/Entry/1108/インデックス投資の成分分解II -Second-
  • 思想・考察
  • 2016/08/04
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