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| 基金全称 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016103（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2022年09月23日 | 成立日期/规模 | 2022年12月26日 / 0.208亿份 |
| 资产规模 | 0.11亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.1117亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 申万菱信基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 基金经理人 | 王剑 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 沪深300指数 |
本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
暂无数据
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据法律法规规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 股票投资策略 1、指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。 2、指数增强策略 本基金主要通过申万菱信开发的企业价值评估模型、分析师预期模型与阿尔法模型等对股票进行综合评定,分析其投资价值,结合风险控制模型,对沪深300指数股票组合进行优化,力求获得稳定适度的超额收益。 (1)申万菱信企业价值评估模型 申万菱信企业价值评估模型是在传统估值模型的基础上,结合自身的实践经验,经过长时间研究检验而成;主要是通过历史、预测及经验数据,计算出股票的相对价值,获取股票的潜在投资价值信息。 (2)申万菱信分析师预期模型 申万菱信分析师预期模型是基金管理人基于分析师预期数据,结合自身的实践经验,经过长时间研究检验而成;主要是通过对预测数据的全面分析,获取具有领先股价走势的盈利预测趋势信息。 (3)申万菱信阿尔法模型 申万菱信阿尔法模型是在申万菱信企业价值评估模型和申万菱信分析师预期模型评价的基础上,通过对不同市场环境下两模型合成效果的全面测试,形成具有稳定表现的阿尔法模型。 (4)风险控制模型 作为增强型指数基金,如何平衡跟踪误差最小化和超额收益最大化是增强型指数基金管理的最终目标,本基金将通过风险控制模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金主要采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。 本基金的风控目标为:力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 (5)模型的动态调整 数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,定期或不定期地对数量化模型进行复核与检验,并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效性与稳定性,以使得本基金能够有效的达成投资目标。 3、股票投资组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。中证指数有限公司原则上每半年审核一次沪深300指数成份股,本基金将根据其公布的最新成份股情和相应权重,对股票投资组合进行及时调整。 (2)不定期调整 1)当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在标的指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整: 2) 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数: 3)若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所需标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益等因素,确定调整策略。 4、本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 5、本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 如本基金通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中具备相对优势的优质股票,以实现对标的指数的收益增强。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 转融通证券出借业务投资策略 为更好实现投资目标,在加强风险防范和坚持审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为增强型指数基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。