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| 基金全称 | 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 华夏饲料豆粕期货ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159985（主代码） | 基金类型 | 指数型-其他 |
| 发行日期 | 2019年09月06日 | 成立日期/规模 | 2019年09月24日 / 2.659亿份 |
| 资产规模 | 18.97亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 9.5592亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 荣膺 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.80% |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 大连商品交易所豆粕期货价格指数收益率 | 跟踪标的 | 大商所豆粕期货价格指数 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括交易所挂牌交易的豆粕期货合约、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩豆粕价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品、其他农产品期货合约),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、组合复制策略 本基金主要采取被动式管理策略,根据标的指数编制方法,通过买入持有标的指数成份期货合约即豆粕期货主力合约以达到投资目标,其余资产将主要投资于高流动性的固定收益类资产以获取收益增强。正常情况下,本基金可以根据豆粕期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素,合理的选择标的合约与换约时机,把握豆粕期货主力合约的切换节奏进行展期操作。在极端市场情况下,如本基金的标的指数成份期货合约被市场操纵等情形,本基金可以根据实际情况采用技术性移仓,如换约至非主力合约。本基金基于风险管理或提高资产配置效率的目的可以持有卖出豆粕期货合约。 2、货币市场工具投资策略 本基金根据对宏观经济运行状况、市场环境、市场波动、申购赎回情况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等因素的综合判断,并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定基金在豆粕期货合约保证金(含未被占用保证金)以外的资产在货币市场工具中的各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。 (1)个券选择策略在个券选择上,基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。 (2)银行存款投资策略基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。 (3)资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。本基金不得办理实物商品的出入库业务。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配; 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式;6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为商品基金,以交易所挂牌交易的商品期货合约为主要投资标的,跟踪商品期货价格指数,其预期风险和预期收益高于债券基金和货币基金,属于较高风险品种。