システムトレードで時間バイアスを探すための第一歩

こんにちは、丁稚トレーダーです。


週一更新になってからもほぼ毎日訪問されている方も結構いらっしゃいます。本当にありがとうございます。また検索エンジンからトレード関連で来る方も多いです。それなのにダービーのネタなんぞ書いてもむかっとくるだけでしょう。すみません。というわけで、たまにはＦＸやシステムトレード、エクセルに関する情報を書きます。


システムトレーダーたるものどこかに必ず自分の信頼する情報ベンダーを持っているはずです。しかしそのヒストリカルデータはそれぞれの時間足で連続したデータのはずです。日本時間２時のデータだけだとか火曜日のデータだけでくれるベンダーはありません。（有料ならあるのかも＾＾；）


そこで今回ご紹介するのは特定のデータのみを抽出する方法です。とりあえず適当な日足データで見本をお見せします。適当に拾ってきたデータを貼り付けて日付と始値の間に列を挿入しWEEKDAY関数で曜日の数値を入れます。WEEKDAY関数はこの記事を見てください。


曜日を表示させる

そして、１行目をラベル行として日付、曜日、始値、高値、安値、終値と入力します。ここで木曜日のデータだけを抽出したいとします。任意のセルに曜日と入力し、その次の行のセルに=4と入力します。こんな感じです。




ここでI4,I5をドラッグして、データを選択し、フィルタを選択、詳細設定を選択します。すると、フィルタオプションの設定という画面が出てきます。ここで抽出範囲を指定範囲のほうをチェックします。次にリスト範囲は抽出条件を書いた元データを選択します。手入力でもドラッグでもできます。検索条件範囲はI4,I5を選択します。最後に抽出範囲は自分の表示したい場所を入力します。





最後にOKをクリックします。




このように曜日が４(木曜日）のデータのみ抽出できました。この抽出方法を応用すれば特定の時間のみの研究に役立つはずです。

エクセルの使い方をもっと知りたい人はこちらでどうぞ。
エクセルでテクニカル
エクセル機能紹介

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追伸　最近コメントできてませんがブロ友さんのブログはほぼ毎日見てます。