FXシステムトレード運用記録

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ソフトの不具合修正が終わり、現在マニュアル作成をしています。
マニュアルの完成まで あと25%ほどで、12月29日に完成する見込みです。

明日（12/28）からログインIDの受付を開始します。
ソフトの提供対象者の方は下記の情報を拓までご連絡ください。
当ブログ左側のメールフォームからお願いします。
完成しだい、先着順にこちらのリストと照合し、
ソフトにログインIDを組み込んでお送りします。

お送りいただく情報は下記のとおりです。
　・以前にお申し込み時の氏名
　・以前にお申し込み時のメールアドレス
　・ソフト送付先のメールアドレス
　・第一次提供と第二次提供の区別
　・口座のログインID

受付は第一次・第二次ともに、同時に開始しますが、
第一次提供の方には準備でき次第お送りし、
第二次提供の方には、その次の週になってからお送りします。

お送りいただく情報にはミスのないよう、ご確認の上お送りください。

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今週のフォワードテストですが、
ちょうど週末に残りのデモ口座アカウントも失効してしまい、
具体的な数値として確認することができなくなりました。

代わりに、大まかな感触を書きます。
クリスマス相場ということもあり、実際にフォワードテストしたのは
12/21～12/22の2日間のみで、損益は +36pipsほどだったかと思います。
ロジックは改良3で、拡張ロジックなしでの結果です。

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5年間のバックテストについて。

MetaTraderの1分足チャートにて
2006年～2007年の値動きとサインを確認しようとしましたが
2～3年前まで遡るにはマウスのドラッグ操作を途方もない回数だけ繰り返さないと
辿りつくことができないため、確認することができませんでした。
（VTやCTのように横スクロールバーがあれば辿り着くのは現実的だったのですが）
※上記の文章を3行から5行に文字数を増強しました（2009/12/30 AM1:30）

5年間のPF（プロフィット・ファクター）を計算したので、
各ロジックごとに書きます。

【改良前】1.34
【改良１】1.29
【改良２】1.54
【改良３】1.41
【改良４】1.34
【改良５】1.28

PFは一般的に下記のように言われています。
　PFが1未満：　　損失が増大するロジック
　PFが1ちょうど：トータル損益がトントン
　PFが1～1.4： 　利益の積み上げが弱い
　PFが1.5～1.9： 実用レベル
　PFが2.0～2.9： 理想レベル
　PFが3.0以上：　カーブフィッティングの可能性あり
　　　　　　　　　　　（もちろん断定はできません）

これを踏まえて、不調期も含めた5年間における各ロジックのPF値を見ると
「改良２」のロジックが実用レベルに達していると言えます。

「改良２」での5年間の最大ドローダウンは -440pipsなので
これを踏まえて通貨数を考えると
資金10万円で1万通貨になるかと思います。

相場の捉え方ですが
ある程度の期間は似た値動きが持続するものの、
それが長期にわたって続くものではないというのは
皆様もご異存はないかと思います。
ということは、どんなロジックであれ
程度の差はあっても、常に安定した成績を残すことは困難だと言うことができます。
投資の世界では「資金管理」が重要だと言われています。
また、複数のロジックを同時に運用してポートフォーリオを構成し、
「リスク管理」することも珍しくありません。
資金管理もリスク管理の一種と言えますね。
ではなぜリスク管理を行うのか。
それは、どんな相場にも対応できる万能なロジックが存在しないからではないでしょうか。
極論ですが、万能ロジックがあればリスク管理の重要度は低くなるかもしれません。
でも投資の世界ではリスク管理が重要です。
それを理解し意識しながら投資を続けていく必要があると思います。
生意気なことを書きましたが、もちろん僕自身も常に意識するように心がけながら
投資に向かい合っています。
ロジックを考えるときも、ロジックそのものにリスク管理の考え方を組み込み、
同時に できるだけ長期にわたって安定したロジックとなるよう、
心がけるようにしています。

最後に、各ロジックにおける5年間のグラフを作成したのでリンクします。
※サムネイル化しました（2009/12/30 AM1:40）

【改良前】


【改良１】


【改良２】


【改良３】


【改良４】


【改良５】


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それでは引き続き、マニュアル作成を続けていきます。


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テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー

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